So wird der Anomalie-Score berechnet:
Der Score (0–100) ist ein gewichteter Durchschnitt aus bis zu 5 unabhängigen Analyse-Modulen. Jedes Modul prüft eine andere Dimension auf ungewöhnliche Aktivität:
Volumen (25%)
Vergleicht aktuelles Volumen mit dem 20-Tage-Durchschnitt. >3x = auffällig (Score 70), >5x = extrem (Score 90). Zusätzlich: Typical-Price-Divergenz und Volume/OI-Ratio.
Preis (20%)
Erkennt Pump-Muster (>5% in 3 Tagen + erhöhtes Vol), Wash-Trading (Vol ohne Preisänderung), Bear-Raids und ungewöhnliche Reversal-Frequenz.
Options (25%)
Put/Call-Skew, Implied Volatility ohne Earnings, Near-Expiry-Konzentration, Block Trades. Bei Earnings werden Scores halbiert. Nicht verfügbar für Krypto und Futures.
Insider (15%)
Insider-Cluster (≥3 Käufe in 14 Tagen), Großtransaktionen (>$1M), Short Interest (Finviz + SEC EDGAR cross-validiert). Nicht verfügbar für Krypto und Futures.
Sentiment (15%)
Preisbewegungen ohne begleitende Nachrichten, News-Cluster-Dichte. Misst ob eine Kursbewegung öffentlich erklärbar ist.
Gewichtung: In Risk-Off-Phasen (VIX >25) werden Insider und Sentiment höher gewichtet (je 25%), Volumen niedriger (15%). In Transition-Phasen sind alle Module gleichgewichtet (je 20%).
Fehlende Module: Bei Krypto und Rohstoff-Futures fehlen Options- und Insider-Daten. Diese Module werden ausgeschlossen, die verbleibenden proportional umgewichtet.
Korrekturen: Aktive Rückkaufprogramme (Buyback) reduzieren Volumen/Preis-Scores um 50%. An High-Impact-Event-Tagen (Fed, NFP) werden alle Scores um 40% reduziert.
Schwellwerte:
0–30 Normal •
31–60 Erhöhte Aufmerksamkeit •
61–80 Warnung •
81–100 Kritisch