TradeApp Dashboard — Erläuterungen und Haftungsausschluss

Was: Bestimmt ob der Gesamtmarkt im Risk-On (Risikobereitschaft), Risk-Off (Risikovermeidung) oder Übergangs-Modus ist.
Daten: VIX, S&P 500 Trend, Zinskurve (10Y-3M Spread), Gold, USD-Index
Score: Reicht von -1.0 (Risk-Off) bis +1.0 (Risk-On). Der Balken zeigt die Position visuell — Mitte = neutral.
Komponenten: 5 Pfeile zeigen die Richtung jedes Einzelfaktors (▲ positiv, ▼ negativ, ▬ neutral).

Was: Zeigt ungewöhnliche Zusammenhänge zwischen Anlageklassen (9×9 Korrelationsmatrix, 1 Monat).
Daten: S&P 500, DAX, Gold, WTI Öl, EUR/USD, US 10Y, Bitcoin, VIX, USD Index
Lesen: Werte nahe +1.0 = Gleichlauf, nahe -1.0 = gegenläufig, nahe 0 = entkoppelt. Nur auffällige Paare (|r| > 0.7 oder < 0.1) werden gezeigt.

Was: Zwei Schlüssel-Ratios aus den Rohstoffmärkten als Konjunktur- und Sentiment-Barometer.
Gold/Silber-Ratio: Gold ÷ Silber. Hoch (>80) = Angst, Silber als Industriemetall schwach. Niedrig (<60) = Industrienachfrage, Konjunkturoptimismus.
Copper/Gold-Ratio: Kupfer ÷ Gold (×1000). Steigend = "Dr. Copper" signalisiert Wirtschaftswachstum. Fallend = Flucht in Gold, Konjunktursorgen.

Was: Vergleicht High-Yield-Anleihen (HYG) mit Investment-Grade-Anleihen (LQD) als Kreditmarkt-Frühindikator.
Lesen: Wenn HYG schwächer als LQD → Investoren meiden riskante Anleihen → Kreditstress. Umgekehrt → Risikoappetit.
Spread: HYG-LQD Differenz der 5-Tages-Performance. Negativ = Stress, positiv = Appetit.

Was: Tabelle der wichtigsten Aktienindizes (S&P 500, NASDAQ, DAX, etc.) plus Schlüsselkennzahlen (VIX, Gold, EUR/USD, US 10Y, WTI).
Spalten: Kurs, Tagesveränderung (%), 5-Tages-Performance (%).
Lesen: Einheitliche Richtung = klarer Markttrend. Divergenz = regionale/sektorale Unterschiede.

Was: Vergleicht BRICS-Märkte (China, Indien, Brasilien, Südafrika) mit westlichen Märkten (S&P 500, DAX, FTSE).
Aggregate: Durchschnittliche 5-Tages-Performance beider Blöcke + Divergenz.
Einzelländer: ETF-Performance (Aktienmarkt) und Währungsentwicklung (USD/Lokalwährung) pro Land.
Lesen: Positive Divergenz Richtung BRICS = Kapitalrotation in Schwellenländer. Steigende USD/FX-Kurse = BRICS-Währungen unter Druck.

Was: Technische Analyse von 32 Titeln (21 Aktien/ETFs + 11 Futures) basierend auf 26 Indikatoren.
Badges: Zeigen die Verteilung: Strong Buy, Buy, Neutral, Sell, Strong Sell.
Detail: Kaufsignale mit Kurs und RSI. RSI < 30 = überverkauft, RSI > 70 = überkauft.

Was: Die 5 stärksten Gewinner und 5 stärksten Verlierer des Tages (US-Aktien, Finviz-Screening).
Lesen: Extreme Einzelbewegungen können auf Nachrichten, Earnings oder Sektorrotation hindeuten.

Was: Earnings und High-Impact-Wirtschaftsereignisse der nächsten 3 Tage.
Impact: ● High Impact = marktbewegende Events. ● Medium Impact = regional relevant.
Lesen: Hohe Termindichte = erhöhtes Überraschungspotenzial, enge Stops empfehlenswert.

Was: 8 Volatilitäts-Indizes aus 3 Kategorien (Aktien, Rohstoffe, Emerging Markets) mit Echtzeit-Level-Bewertung.
Kategorien: Aktienmarkt-Vola (VIX, VVIX, VXN, VXD), Rohstoff-Vola (OVX, GVZ), EM-Vola (VXEEM, VXFXI).
Lesen: Farb-Badges zeigen das Level (Niedrig/Normal/Erhöht/Hoch/Extrem). Der Dreizeiler interpretiert VVIX/VIX- und VXN/VIX-Ratios.

Was: Performance der 11 US-Sektoren (XLK, XLF, XLE, etc.) und Gesamtmarkt (SPY).
Lesen: Relative Stärke der Sektoren zueinander zeigt Kapitalrotation und thematische Schwerpunkte.

Was: 14 vordefinierte Screening-Signale (New Highs/Lows, Unusual Volume, Insider-Trades, etc.).
Lesen: Signaldichte zeigt Marktbreite. Viele New Highs + wenige New Lows = gesunder Aufwärtstrend.

Was: Gewichtetes Sektor-Ranking (12 Einträge: 11 Sektoren + USO) plus Rotation-Alerts.
Ranking: Basiert auf 4 Rolling-Return-Perioden (1D 10%, 5D 25%, 21D 35%, 63D 30%).
Alerts: "Rotation aufwärts/abwärts 3M" zeigt Sektoren, deren 63-Tage-Ranking sich signifikant verändert hat.

Was: Gap-Events bei 17 US-Titeln mit Multi-Faktor-Scoring (0–10 Punkte).
Scoring: Gap (0-3) + Volume (0-2) + Fundamental (0-3) + Quelle (0-1) + Bestätigung (0-1).
Priorität: HIGH ≥ 7, STANDARD 4–6, WATCH 2–3. Nur relevante Gaps werden gezeigt.

Was: 10 Agrar-Rohstoff-Futures mit Preisen, Returns (1D/1M/3M), saisonaler Position und phänologischer Phase.
Saison-Badges: "Hoch" (grün) = historisch starke Monate, "Tief" (rot) = schwache Monate, "Neutral" = keine Saisonalität.
Phase: Aktuelle Wachstums-/Erntephase des Rohstoffs. Großbuchstaben = kritische Phase mit erhöhtem Wetterrisiko.

Der COT Monitor analysiert wöchentlich die Commitments of Traders (CFTC) für 20 Rohstoffe in 4 Sektoren (Agrar, Energie, Edelmetalle, Soft Commodities) und zeigt für jeden Rohstoff COT-Index, Trend, Netto-Position der Commercials sowie ein Signal (Strong Buy bis Strong Sell).

Die Analyse wird jeden Sonntag um 06:00 Uhr automatisch via Anthropic Claude API erstellt und als Snapshot gecacht — das Dashboard lädt diese Daten kostenfrei, ohne bei jedem Aufruf API-Gebühren zu verursachen.

Als Kontraindikator-System markiert der COT-Index extreme Positionierungen der Commercials (Smart Money): Werte unter 20 signalisieren überverkaufte Märkte mit bullischem Potenzial, Werte über 80 überkaufte Märkte mit Korrekturrisiko.

Was: Commitments of Traders (COT) Analyse für 20 Rohstoffe in 4 Sektoren — Agrar, Energie, Edelmetalle, Soft Commodities.
Datenquelle: KI-Analyse (Claude) auf Basis aktueller CFTC-COT-Daten (wöchentlich, Dienstag-Daten erscheinen freitags).
Sektoren: Agrar (Weizen, Mais, Soja, Kaffee, Baumwolle) · Energie (WTI, Brent, Gas, Heizöl, RBOB) · Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer) · Softs (Kakao, Zucker, OJ, Lumber, Lean Hogs).
Tabelle je Sektor: Preis, Preisänderung, Trend (▲▼◆), COT-Index (0–100), Commercials-Netto, Large-Specs-Netto, Signal (Strong Buy bis Strong Sell).
Update-Zyklus: Manuell oder via POST /api/fetch/cot (empfohlen: wöchentlich, Montag früh).

Was: Krypto-Marktübersicht mit Top 10 Coins, globalem Market Cap, BTC-Dominanz und Fear & Greed Index.
Overview-Block: Market Cap (+ 24h-Veränderung) | Fear & Greed (aktueller Wert + Klassifikation) | BTC-Dominanz + Marktphase.
Fear & Greed Speedometer: SVG-Halbkreis-Gauge (0–100). Fünf Zonen farbkodiert: Extreme Fear (0–24, rot) → Fear (25–44, orange) → Neutral (45–54, gelb) → Greed (55–74, hellgrün) → Extreme Greed (75–100, grün). Nadel zeigt aktuellen Wert, Zonen-Labels direkt am Gauge beschriftet.
Top-10-Tabelle: Kurs, Market Cap, 24h % und 7D % je Coin — sortiert nach Marktkapitalisierung.
Top News: Bis zu 5 aktuelle Krypto-Headlines aus Finnhub (category=crypto) mit Quelle und Datum.
Daten: CoinGecko (Kurse, Market Cap), alternative.me (Fear & Greed), Finnhub (News), CoinMarketCap (Global Metrics), CoinGlass (Funding Rates, Open Interest).

Der Global Liquidity Monitor bewertet die globale Liquiditätslage anhand der Bilanzsummen der 5 größten Zentralbanken (Fed, EZB, BOJ, PBOC, BOE), der US-Geldmenge M2 und eines regelbasierten Scoring-Modells. Er zeigt, ob das aktuelle Liquiditätsumfeld Risk-Assets begünstigt oder bremst.

Das Scoring-Modell bewertet 7 Faktoren auf einer Skala von -14 (maximal restriktiv) bis +14 (maximal expansiv). Daraus ergibt sich ein Liquiditäts-Regime: EXPANSIV (>+4), LEICHT EXPANSIV (0 bis +4), NEUTRAL (-4 bis 0) oder RESTRIKTIV (<-4). Für jede Assetklasse werden Implikationen und Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Die Daten sind semi-statisch (quartalsweise aktualisiert) und basieren auf offiziellen Zentralbank-Veröffentlichungen sowie FRED-Daten. Das Scoring wird bei jedem Dashboard-Refresh mit den aktuellen Parametern berechnet.

Metriken: Globale ZB-Bilanzen (Aggregat $), US M2 Supply + YoY %, Fed Bilanz + RMP-Status, Liquiditäts-Score.
ZB-Status: Für jede Zentralbank: aktueller Status (Expansion/Kontraktion/Neutral), Bilanzgröße, Trend-Pfeil (↑↓→), Detailbeschreibung der aktuellen Maßnahmen.
Scoring-Faktoren: Fed/ECB/BOJ/PBOC Bilanz-Trends, M2 YoY, Fed Netto-Liquidität, Global Aggregat YoY.
Implikationen: Je Assetklasse (Gold, Bitcoin, Tech, Rohstoffe, EM) ein Signal (BULLISH/NEUTRAL/SELEKTIV) mit Analyse und konkreter Handlungsempfehlung.
Glossar: QE (Quantitative Easing) · QT (Quantitative Tightening) · RMP (Reserve Management Purchases) · M2 (Breite Geldmenge) · YoY (Year over Year) · YCC (Yield Curve Control) · RRR (Reserve Requirement Ratio) · LPR (Loan Prime Rate) · DXY (US Dollar Index) · APP (Asset Purchase Programme) · PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) · T-Bills (Treasury Bills, Laufzeit <1 Jahr).

Abkürzungen im Detail

Abkürzung	Bedeutung	Relevanz
QE	Quantitative Easing — Zentralbank kauft Wertpapiere am offenen Markt	Erhöht Liquidität, drückt Zinsen, stützt Risk-Assets (Aktien, Krypto, Gold)
QT	Quantitative Tightening — Zentralbank reduziert ihre Bilanz (lässt Anleihen auslaufen oder verkauft)	Entzieht Liquidität, erhöht Zinsen, Gegenwind für Risk-Assets
RMP	Reserve Management Purchases — Fed kauft T-Bills zur Reserve-Steuerung (kein QE)	Technische Liquiditätsbereitstellung, oft missverstanden als QE-Signal
M2	Breite Geldmenge — Bargeld + Sichteinlagen + Spareinlagen + Geldmarktfonds	Wichtigster Liquiditätsindikator. M2 YoY >6% = expansiv, <2% = restriktiv
YoY	Year over Year — Veränderung zum Vorjahresvergleich in Prozent	Zeigt Trend und Dynamik der Geldmengenentwicklung
YCC	Yield Curve Control — Zentralbank steuert aktiv das Zinsniveau bestimmter Laufzeiten	Aktuell von BOJ eingesetzt. Hält Zinsen künstlich niedrig, erzeugt Liquidität
RRR	Reserve Requirement Ratio — Mindestreservesatz für Geschäftsbanken	PBOC-Instrument. Senkung = mehr Kreditvergabe = expansiv
LPR	Loan Prime Rate — Chinesischer Leitzins für Bankkredite	PBOC-Steuerungszins. Senkung = billigere Kredite = Stimulus
DXY	US Dollar Index — Wert des USD gegen 6 Hauptwährungen (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)	Starker Dollar = Liquiditätsentzug für EM + Rohstoffe. DXY invers zu Liquidität
APP	Asset Purchase Programme — EZB-Anleihekaufprogramm (seit 2014)	Europäisches QE-Äquivalent. Reinvestitionen steuern EZB-Bilanzgröße
PEPP	Pandemic Emergency Purchase Programme — EZB-Notfall-Kaufprogramm (2020-2022)	Flexibles QE-Instrument der EZB. Reinvestitionen laufen aktuell aus
T-Bills	Treasury Bills — US-Staatsanleihen mit Laufzeit unter 1 Jahr	Kurzfristige Liquiditätssteuerung. Hohe T-Bill-Emission entzieht Liquidität aus dem System
TGA	Treasury General Account — Konto des US-Finanzministeriums bei der Fed	Hohes TGA-Guthaben = entzogene Liquidität. TGA-Abbau = Liquiditätszufluss
RRP	Reverse Repo Facility — Fed nimmt über Nacht Liquidität auf (gegen Sicherheiten)	Hoher RRP = geparkte Überliquidität. RRP-Abbau = Liquidität fließt in Märkte
SOMA	System Open Market Account — Fed-Portfolio aller gehaltenen Wertpapiere	SOMA-Schrumpfung = QT. Zeigt tatsächliches Tempo des Bilanzabbaus
MLF	Medium-term Lending Facility — PBOC-Kreditfazilität für Banken (1 Jahr)	Chinas wichtigstes Liquiditätsinstrument. MLF-Volumen zeigt Stimulus-Bereitschaft
ZB	Zentralbank	Sammelbegriff für Fed, EZB, BOJ, PBOC, BOE

Scoring-Modell

Das Liquiditäts-Scoring bewertet 7 Faktoren auf einer Skala von -2 bis +2 je Faktor (Summe: -14 bis +14):

Faktor	+2 (expansiv)	0 (neutral)	-2 (restriktiv)
Fed-Bilanz	Aktives QE	Stabil / RMP	Aktives QT >$50 Mrd/Monat
EZB-Bilanz	Netto-Käufe (APP/PEPP)	Reinvestitionen	Bilanzabbau >€30 Mrd/Monat
BOJ-Bilanz	Aktives YCC + ETF-Käufe	Gradueller Exit	Aktive Bilanzreduktion
PBOC-Bilanz	RRR-Senkung + MLF-Expansion	Feinsteuerung	Liquiditätsentzug
US M2 YoY	>+6%	+2% bis +6%	<+2% oder negativ
Fed Netto-Liquidität	TGA+RRP fallen, SOMA stabil	Gemischte Signale	TGA+RRP steigen, SOMA schrumpft
Global ZB-Aggregat YoY	>+5%	0% bis +5%	Negativ

Regime-Einstufung: EXPANSIV (>+4) · LEICHT EXPANSIV (0 bis +4) · NEUTRAL (-4 bis 0) · RESTRIKTIV (<-4)

Was: KI-generierte Marktanalyse via Anthropic Claude API mit Level-3-Handlungsempfehlungen (Entry/Stop/Target).
Marktbericht: Zusammenfassender Fließtext (8-12 Sätze) der die Gesamtlage beschreibt — Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Krypto, Volatilität, Sektorrotation und Geopolitik.
Ausblick kommende Woche: Fließtext mit konkreten Erwartungen für die nächsten 5 Handelstage — Termine, Katalysatoren, technische Schlüsselniveaus, saisonale Muster.
Top 10 Fokus-Positionen: 10 Instrumente aus verschiedenen Assetklassen (Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Forex, Krypto etc.), auf die der Trader in der Folgewoche besonders achten soll — mit aktuellem Kurs, Key Level und Begründung.
Trade-Setups: 3-5 konkrete Setups mit Instrument, Richtung (Long/Short), Entry-Zone, Stop-Loss, Target, Risk/Reward-Ratio und Konfidenz (Hoch/Mittel/Niedrig). Jedes Setup mit 1-2 Sätzen Begründung.
Risiken: 3-5 Risikofaktoren für die kommende Woche als Warnungen dargestellt.
Watchlist: 5-10 Instrumente, die beobachtet werden sollten.
Dashboard: Erfordert API-Key-Eingabe (kostenrelevant). Analyse wird on-demand via POST /api/analyze/weekly ausgelöst.
Weekly Report: Automatisch Sonntag 15:00 per E-Mail — enthält dieselbe KI-Analyse plus alle Dashboard-Sektionen.
Haftungsausschluss: KI-generierte Empfehlungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Keine Anlageberatung. Eigenständige Analyse und Risikomanagement sind unverzichtbar.

Was: Regelbasierte Analyse der Gold/Silber-Ratio (GSR) mit Gauge, Zonen-Signal, Regelwerk, QE/QT-Korrelation und historischen Extremwerten.
Benchmark: 68:1 (langfristiger Durchschnitt seit 1971).
Zonen & Signale:

> 80	SILBER KAUFEN — Silber historisch unterbewertet, Mean-Reversion-Potenzial hoch
68 – 80	HALTEN — Neutrale Zone, keine klare Über-/Unterbewertung
50 – 68	HALTEN — Fair-Value-Bereich um den historischen Durchschnitt
< 50	GOLD KAUFEN — Silber überbewertet / Gold unterbewertet

Positionsgröße: >90 volle Silber-Position, 80–90 halbe, 50–80 keine Rotation, 40–50 halbe Gold, <40 volle Gold.
QE/QT-Korrelation: In 4/5 QE-Phasen fiel die Ratio (Silber outperformte). In allen QT-Phasen stieg die Ratio (Gold outperformte). Verbindung zum Global Liquidity Monitor als Bestätigungsfilter.
Statistik: Bei den letzten 4 Ratio-Hochs >80 lag der Ø Silber-Return in 12M bei +101%. Mean-Reversion zur 68:1-Benchmark ist das zuverlässigste Muster.
Alerts: Market Monitor löst Alert aus bei Ratio >80 (Silber kaufen) oder <50 (Gold kaufen), und Warning bei >75 oder <55 (nahe Extremzone).
Daten: Gold (GC=F) und Silber (SI=F) aus yfinance. Ratio = Gold / Silber.

Was: Regelbasierte Sektorbewertung (11 S&P 500 GICS-Sektoren) mit Rohstoff-BIP-Korrelationen, Kupfer/Gold-Ratio als Konjunkturindikator und Anomalie-Erkennung.
Sektor-Bewertung: P/E vs. 10-Jahres-Durchschnitt. Signale: ÜBERBEWERTET (>30% über ⌀), LEICHT ÜBER (10-30%), FAIR (±10%), UNTERBEWERTET (>10% unter ⌀).
Kupfer/Gold-Ratio (Cu/Au): Kupfer ("Dr. Copper") ÷ Gold. Korrelation zu 10Y-Treasury-Renditen ~0.85. 25J-⌀: 0.000250.

> +20% vs. ⌀	EXPANSION — Zyklische Sektoren übergewichten
±20% vs. ⌀	NEUTRAL — Balanced Portfolio
> -20% vs. ⌀	RISK-OFF — Defensive Sektoren, Edelmetalle
> -40% vs. ⌀	ALARM — Rezessionswarnung

Stahl↔BIP: Historische Korrelation nahezu 1:1. Gap >2.5pp = Anomalie. Seltene Erden als Nebenprodukt der Stahlproduktion — Stahl-Stagnation = Rare-Earth-Engpass.
Energie↔BIP: Energie-Intensität (Ratio Energie-Wachstum / BIP-Wachstum). ⌀: 0.65. Aktuell 0.50 — BIP wächst schneller als Energieverbrauch.
5 Anomalien: (1) S&P 500 27x P/E vs. Cu/Au Rezessionsniveau, (2) Stahl stagniert bei 3% BIP, (3) Energie-BIP Entkopplung, (4) Seltene Erden Supply-Chain, (5) GSR im Haltebereich.
Alerts: Market Monitor löst Alert bei Cu/Au <-40% vs. ⌀ (ALARM), <-20% (RISK-OFF), >+20% (EXPANSION).
Daten: Kupfer (HG=F) und Gold (GC=F) aus yfinance. Sektorbewertungen: GuruFocus/WorldPERatio. Stahl: WorldSteel. Energie: IEA.

Was: Bewertung von 9 Hauptwährungen (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CNY, RUB, BRL, INR) anhand von 7 Stabilitätsfaktoren mit Tier-System.
7 Faktoren: Inflationsrate, Leitzins, Devisenreserven (% BIP), Leistungsbilanzsaldo, Staatsverschuldung (% BIP), Währungsvolatilität (90T), Zentralbank-Unabhängigkeit (Score 1–5).
Tier-System: Tier 1 (Score ≥70) = stabile Reservewährung; Tier 2 (50–69) = stabile Handelswährung; Tier 3 (30–49) = eingeschränkte Stabilität; Tier 4 (<30) = hohe Instabilität.
De-Dollarisierung: Sektion verfolgt Fortschritt der BRICS-Währungsinitiative, SWIFT-Alternativen (CIPS) und Anteil nicht-USD-Trades im globalen Handel.
Trader-Relevanz: Basis für Forex-Trades, Währungsabsicherung und Steuerung des Currency-Exposures im internationalen Portfolio.
Alerts: Market Monitor löst Forex-Stabilitäts-Alerts bei DXY ±1% (Significant Move), USD/JPY ±1.5% (JPY Stress), USD/CHF ±1% (CHF Spike) täglich.
Daten: Währungskurse via yfinance; makroökonomische Faktoren (IMF, WorldBank, eigene Scoring-Modelle).

Was: Analyse von Reservequalität, Schuldenstrukturen und Zinsniveaus für 8 Schlüsselländer (USA, Deutschland, Japan, China, UK, Schweiz, Brasilien, Indien).
Reserve-Health-Score (0–100): 6 Faktoren: Reservedeckung (Importmonate), Schulden/BIP, Zinsdeckungsgrad, Leistungsbilanz/BIP, Inflationsabweichung, Fremdwährungsanteil der Schulden.
Yield-Equity-Phasen: 4 historische Phasen — (1) Niedrigzins + steigende Aktien, (2) Zinsnormalisierung + Rotation, (3) Hochzins + defensive Positionierung, (4) Zinssenkung + neue Rally. Aktuelle Phase bestimmt Trader-Playbook.
SVG Yield Map: Visuelle Darstellung der 10Y-Staatsanleiherenditen im Ländervergleich — schneller Überblick über globales Zinsumfeld.
Trader-Playbook: 5 konkrete Szenarien mit Handlungsempfehlung je nach Zinsphase und Reservequalität der Länder.
Alerts: Market Monitor löst Yield-Alerts bei 10Y-Treasury >±50bp (Extreme Move), >±25bp (Significant Move), Yield-Curve Re-Inversion.
Daten: Renditen via yfinance (^TNX, ^FVX etc.); Reservedaten IMF/Zentralbank-Websites.

Was: Überwachung von 11 kritischen Metallen in 4 Kategorien — Seltene Erden (Neodym, Dysprosium, Terbium), Batteriemetalle (Lithium, Kobalt, Nickel), Halbleitermetalle (Gallium, Germanium, Indium) und Platingruppenmetalle (Platin, Palladium).
Supply-Risk-Scoring: 4 Faktoren: China-Exportabhängigkeit, Produktionskonzentration (HHI), strategische Bedeutung (USA Critical Minerals List), Substitutionsschwierigkeit. Score 0–100.
China-Exportkontrolle-Timeline: Chronologie der chinesischen Exportrestriktionen (Gallium/Germanium Aug 2023, REE-Verarbeitung Okt 2023 etc.) — geopolitische Risikoeinschätzung für Lieferketten.
SVG Mini-Charts: Preisentwicklung der letzten 12 Monate für jedes Metall — schnelle visuelle Trendeinschätzung.
5 Trader-Plays: Konkrete Positionierungsvorschläge für verschiedene Supply-Risk-Szenarien (z.B. REMX, MP Materials, Livent, SQM, Impala Platinum).
Alerts: Market Monitor löst REMX-Alerts bei Schock >±5% (Rare Earth Schock) oder Volatilität >±3% (REE-Volatilität).
Daten: Preisindizes via yfinance (REMX, MET, SQM etc.); Fundamentaldaten USGS Critical Minerals, China MOFCOM.

Was: EM/S&P-Ratio, Länderprofile für 8 BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika + Ägypten, Äthiopien, Iran, VAE) und Zyklen-Analyse für Emerging Markets.
EM/S&P-Ratio: EEM/SPY als relatives Stärke-Barometer. Ratio >1.0 = EM outperformt; <0.8 = EM strukturell schwach. SVG-Chart mit 12M-Verlauf und Trendlinie.
Regelwerk: (1) Ratio steigt + USD schwächer → EM übergewichten; (2) Ratio fällt + USD stärker → EM meiden; (3) Ratio neutral + Rohstoffe steigen → selektiv EM-Rohstoffländer.
De-Dollarisierung: Tracking von BRICS-Währungsinitiative, Rohstoffhandel in Lokalwährungen, Goldreservenaufbau und SWIFT-Alternativen (CIPS, mBridge).
5 Trader-Plays: Konkrete Setups für verschiedene EM-Szenarien — z.B. EEM Long bei EM-Outperformance, FXI für China, VWO für breites EM-Exposure.
Alerts: Market Monitor löst EEM-Alerts bei Schock >±5% (EM Schock) oder Volatilität >±3% (EM-Volatilität).
Daten: EEM, SPY, FXI, VWO, einzelne BRICS-ETFs via yfinance; makroökonomische Daten World Bank/IMF.

Was: Übersicht über 8 Volatilitäts-Indizes, gruppiert in US-Aktien (VIX, VVIX, VXN, VXD), Rohstoffe (OVX, GVZ) und International (VXEEM, VXFXI).
Level-Klassifikation: Jeder Index hat individuelle Schwellenwerte. VIX: Low (<15), Normal (15-20), Elevated (20-25), High (25-30), Extreme (>30). VVIX: Calm (<90), Normal (90-110), Elevated (110-130), Stress (>130). OVX: Low (<30), Normal (30-45), Elevated (45-60), High (>60).
Dreizeiler: VVIX/VIX-Ratio (>5.5 = erhöhte Hedging-Aktivität), VXN/VIX-Ratio (>1.15 = Tech unter Stress, <0.95 = Tech ruhig), OVX-Level für Öl-Volatilität.
Daten: yfinance (Echtzeitkurse der Vol-Indizes).

Was: Ranking von 11 Sektor-ETFs + USO nach gewichtetem Score über 5 Perioden (1D, 5D, 21D, 63D, 126D).
Rotation-Alerts: Farbige Banners bei signifikanten Rangveränderungen — grün für Aufsteiger, rot für Absteiger.
Tabelle: Rang, Symbol, Name, 1D%, 5D%, 1M%, 3M% — farbcodiert nach Vorzeichen.
Sektoren: XLB (Materials), XLC (Communication), XLE (Energy), XLF (Financials), XLI (Industrials), XLK (Technology), XLP (Consumer Staples), XLRE (Real Estate), XLU (Utilities), XLV (Healthcare), XLY (Consumer Discretionary), USO (Öl).
Daten: fetch_sector_history.py + sector_scorer.py.

Was: Multi-Faktor-Scoring (0-10) für Gap-Events bei 17 beobachteten Tickern.
Score-Aufbau: Gap-Magnitude (0-3) + Volume-Confirmation (0-2) + Fundamental-Impact (0-3) + Source-Reliability (0-1) + Confirmation (0-1) = 0-10 Punkte.
Prioritäten: HIGH (Score ≥7, rot), STANDARD (4-6, orange), WATCH (2-3, gelb).
Tabelle: Prioritäts-Badge, Symbol, Gap-Richtung+%, Score/10, Score-Breakdown (G:V:F:S).
Daten: gap_scorer.py (yfinance + Finnhub).

Was: 10 Agrar-Futures mit Preisen, Returns, Saisonalität und Phänologie-Status.
Commodities: Weizen, Mais, Soja, Kaffee, Baumwolle, Zucker, Kakao, Orangensaft, Lean Hogs, Live Cattle.
Saisonalität: Farbcodierte Badges (grün = Saisonales Hoch, rot = Saisonales Tief, grau = Neutral).
Phänologie: Aktuelle Wachstumsphase. Kritische Phasen (KORNFÜLLUNG, FROST, POLLINATION, ERNTE, HURRICANE) werden gelb hervorgehoben.
Sortierung: Nach absolutem 1-Monats-Return (stärkste Mover zuerst).
Daten: fetch_agri_data.py (yfinance).

Was: Krypto-Marktübersicht mit Overview-Karten, Top 10 Coins und Marktphase-Indikator.
Overview: Market Cap (+ 24h %), Fear & Greed Index (0-100, farbcodiert), BTC-Dominanz (>55% = BTC-dominiert, <45% = Altseason), Marktphase (BULLISH/BEARISH/ACCUMULATION).
Fear & Greed: Extreme Fear (0-24, rot) → Fear (25-44) → Neutral (45-54, gelb) → Greed (55-74) → Extreme Greed (75-100, grün).
Top-10-Tabelle: Coin, Preis, Market Cap, 24h%, 7D% — sortiert nach Marktkapitalisierung.
Daten: CoinGecko (Kurse, MCap), alternative.me (Fear & Greed), yfinance (BTC-Beta).

Basis: S&P 500 Index-Optionen (30 Tage)
Was er misst: Die vom Markt erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen. Oft als "Angstbarometer" der Wall Street bezeichnet.
Berechnung: Gewichteter Durchschnitt der impliziten Volatilitäten von S&P 500 Puts und Calls über alle Strikes.
Interpretation:
• < 15: Niedrig — Markt sorglos, geringe Absicherungsnachfrage. Kann Warnsignal für Complacency sein.
• 15–20: Normal — Standardbedingungen, gesundes Absicherungsniveau.
• 20–25: Erhöht — Zunehmende Nervosität. Hedging-Aktivität steigt.
• 25–35: Hoch — Deutlicher Stress. Oft verbunden mit Korrekturen (-5% bis -15%).
• > 35: Extrem — Panik. Historisch bei Crashes und Krisen (z.B. COVID: 82, GFC: 80, 2022: 36).
Profi-Tipp: VIX steigt typischerweise schnell (Spike) und fällt langsam (Mean Reversion). Ein VIX-Spike über 30 mit anschließendem Rückgang kann ein Kaufsignal sein.

Basis: VIX-Optionen (30 Tage)
Was er misst: Die erwartete Volatilität des VIX selbst — also wie stark der VIX schwanken wird. "Die Volatilität der Volatilität."
Interpretation:
• < 80: Niedrig — VIX wird voraussichtlich stabil bleiben.
• 80–100: Normal — Übliche Unsicherheit über die VIX-Entwicklung.
• 100–120: Erhöht — Markt erwartet, dass der VIX sich bald stark bewegen könnte.
• 120–140: Hoch — Großer VIX-Sprung wird eingepreist. Oft ein Vorlaufindikator.
• > 140: Extrem — Seltene Extreme. Markt rechnet mit massiver Volatilitätsexplosion.
Profi-Tipp: Das VVIX/VIX-Ratio ist aufschlussreicher als VVIX allein. Ratio > 5.5 = Markt erwartet großen VIX-Ausbruch. Ratio < 4.0 = Ruhe.

Basis: NASDAQ-100 Index-Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite des NASDAQ-100 (Tech-lastiger Index mit Apple, Microsoft, NVIDIA, etc.).
Interpretation:
• < 18: Niedrig — Tech-Sektor ruhig.
• 18–25: Normal — Standardvolatilität für den wachstumsorientierten Index.
• 25–35: Erhöht — Tech unter Druck, oft bei Zinsängsten oder Rotation in Value.
• > 35: Hoch — Starker Tech-Selloff oder Sektorpanik.
Profi-Tipp: VXN ist strukturell höher als VIX (Tech ist volatiler). Das VXN/VIX-Ratio ist entscheidend: > 1.15 = Tech wird überproportional gefürchtet (Rotation-Signal). < 1.05 = Normalzustand.

Basis: Dow Jones Industrial Average Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite des Dow Jones (30 Blue-Chip-Aktien, Value-lastig).
Interpretation:
• < 14: Niedrig — Blue Chips stabil, defensiver Markt ruhig.
• 14–20: Normal — Standardbedingungen für Large-Cap-Value.
• 20–28: Erhöht — Auch defensive Werte unter Druck — breiterer Marktstress.
• > 28: Hoch — Generalausverkauf, keine Sektorenverschonung.
Profi-Tipp: VXD < VIX = Flucht in Blue Chips (defensiv). VXD > VIX = selbst "sichere" Aktien werden verkauft — bearisches Signal.

Basis: USO (United States Oil Fund) Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite des Ölpreises. Reagiert auf geopolitische Spannungen, OPEC-Entscheidungen und Nachfrageschocks.
Interpretation:
• < 25: Niedrig — Ölmarkt stabil, keine Angebotssorgen.
• 25–35: Normal — Übliches Niveau für den volatilen Energiemarkt.
• 35–50: Erhöht — Geopolitische Spannungen oder Nachfragesorgen eingepreist.
• 50–70: Hoch — Angebotskrise oder Nachfrageschock (Rezessionsangst).
• > 70: Extrem — Ölmarkt-Panik (z.B. COVID-Crash 2020: OVX über 300).
Profi-Tipp: OVX steigt sowohl bei Ölpreiseinbrüchen (Nachfragesorge) als auch bei Preisexplosionen (Angebotsschock). Richtung des Ölpreises beachten.

Basis: GLD (SPDR Gold Shares) Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite des Goldpreises. Gold als Safe Haven reagiert auf Inflationsängste, Zentralbankpolitik und geopolitische Risiken.
Interpretation:
• < 14: Niedrig — Goldmarkt ruhig, geringe Absicherungsnachfrage.
• 14–18: Normal — Standardbedingungen.
• 18–25: Erhöht — Zunehmende Nachfrage nach Gold-Absicherung, oft bei Inflationssorgen.
• > 25: Hoch — Extreme Unsicherheit, starke Positionierung in Gold-Optionen.
Profi-Tipp: Steigender GVZ + steigender Goldpreis = Risk-Off-Flucht. Steigender GVZ + fallender Goldpreis = erzwungene Liquidation (sehr bearisch).

Basis: EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite der Schwellenländer-Aktien. Reagiert auf USD-Stärke, Kapitalflucht, China-Risiken und Rohstoffpreise.
Interpretation:
• < 18: Niedrig — EM stabil, Kapitalzuflüsse intakt.
• 18–25: Normal — Übliche EM-Volatilität.
• 25–35: Erhöht — Kapitalabflüsse oder USD-Stärke belasten EM.
• > 35: Hoch — EM-Krise (Währungskrisen, Kapitalflucht, China-Schock).
Profi-Tipp: VXEEM-VIX-Spread zeigt EM-Risikoprämie. Steigender Spread = Flucht aus EM in US-Märkte.

Basis: FXI (iShares China Large-Cap ETF) Optionen (30 Tage)
Was er misst: Erwartete Schwankungsbreite chinesischer Large-Cap-Aktien. Reagiert auf Regulierung, Immobiliensektor, US-China-Spannungen und Konjunkturstimuli.
Interpretation:
• < 22: Niedrig — China-Markt stabil.
• 22–30: Normal — Übliches China-Volatilitätsniveau.
• 30–40: Erhöht — Regulatorische Eingriffe oder Konjunktursorgen.
• > 40: Hoch — China-Krise (Tech-Crackdown, Immobilien-Default, geopolitisch).
Profi-Tipp: VXFXI > VXEEM = China als spezifisches Risiko (nicht breiter EM-Stress). VXFXI und VXEEM gleichzeitig hoch = systemischer EM-Stress.

Sektor-Rotation beschreibt die systematische Verschiebung von Investmentkapital zwischen Wirtschaftssektoren. Institutionelle Anleger (Fonds, Pensionskassen, Versicherungen) gewichten Sektoren je nach Konjunkturphase um. Diese Umschichtungen erzeugen messbare Performanceunterschiede, die als Frühindikator für die breitere Marktrichtung dienen können.

Beispiel: Wenn Technologie (XLK) und zyklischer Konsum (XLY) nach oben rotieren und Versorger (XLU) und Basiskonsumgüter (XLP) nach unten, signalisiert das zunehmenden Risikoappetit — typisch für eine frühe Aufschwungphase.

Jeder Sektor erhält einen gewichteten Score basierend auf 4 Zeiträumen:

Zeitraum	Gewicht	Warum
1 Tag	10%	Kurzfristiges Momentum
5 Tage	25%	Wochentrend
21 Tage	35%	Monatstrend (Hauptgewicht)
63 Tage	30%	Quartals-/Mittelfristtrend

Der Score wird als Ranking sortiert: Rang 1 = stärkster Sektor, Rang 12 = schwächster.

"Rotation aufwärts 3M" — Sektor ist im 63-Tage-Ranking signifikant gestiegen (z.B. von Rang 10 auf Rang 4). Kapital fließt in diesen Sektor.

"Rotation abwärts 3M" — Sektor ist im 63-Tage-Ranking signifikant gefallen (z.B. von Rang 3 auf Rang 9). Kapital fließt ab.

Trading-Relevanz:
• Aufwärts-Rotation in zyklische Sektoren (XLK, XLY, XLI) = Risk-On-Signal
• Aufwärts-Rotation in defensive Sektoren (XLU, XLP, XLV) = Risk-Off-Signal
• Gleichzeitige Aufwärts-Rotation von XLE + USO = Energiesektor-Thema (Öl, Geopolitik)
• Top-3 Sektoren kaufen / Bottom-3 meiden ist eine klassische Rotationsstrategie

Quelle: alternative.me — berechnet täglich aus 5–6 Indikatoren (Volatilität, Marktmomentum, Social Media, Dominanz, Trends)
Skala: 0 (Extreme Fear) bis 100 (Extreme Greed)

Bereich	Klassifikation	Bedeutung für Trader
0–24	Extreme Fear	Markt panisch — historisch gute Kaufgelegenheiten (Kontraindikator). Market Monitor-Alert bei ≤15.
25–44	Fear	Negativstimmung überwiegt — defensive Positionierung.
45–55	Neutral	Ausgewogene Marktstimmung.
56–74	Greed	Optimismus steigt — Kursgewinne möglich, aber Risikobewusstsein erhöhen.
75–100	Extreme Greed	Markt überhitzt — historisch erhöhtes Korrekturrisiko. Market Monitor-Alert bei ≥85.

Profi-Tipp: "Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful" (Warren Buffett). Der Index eignet sich als Kontraindikator auf Extremniveaus, nicht als Timing-Tool für kurzfristige Trades.

Was: Das BTC-Beta misst, wie stark ein Coin auf Bitcoin-Bewegungen reagiert — berechnet aus 30 Tagen täglicher Returns.

Formel: Beta = Kovarianz(Coin, BTC) ÷ Varianz(BTC)

Beta-Wert	Bedeutung
> 1.5	Stark gehebelt — Coin verstärkt BTC-Bewegungen erheblich (hohe Chancen, hohes Risiko)
1.0–1.5	Leicht gehebelt — bewegt sich stärker als BTC
≈ 1.0	Gleichläufig mit BTC
0.5–1.0	Relative Stärke — weniger volatil als BTC, teilweise entkoppelt
< 0.5	Stark entkoppelt — eigene Dynamik dominiert (fundamental getrieben)
Negativ	Gegenläufig zu BTC — selten, temporär, kann auf Sonderentwicklung hinweisen

Nutzung: Coins mit Beta > 1.2 eignen sich für direktionale BTC-Wetten mit Hebel. Coins mit niedrigem Beta können zur Risikoreduktion im Krypto-Portfolio beitragen.

Die Korrelationsmatrix im wöchentlichen Krypto-Marktbericht zeigt die 30-Tage-Preiskorrelationen zwischen den Top 10 Coins sowie mit Aktienmarkt (S&P 500, NASDAQ), Gold und dem US-Dollar-Index (DXY).

Lesehilfe:
• +1.0 = perfekter Gleichlauf (bewegen sich identisch)
• 0.0 = keine Korrelation (unabhängig voneinander)
• -1.0 = perfekter Gegenlauf

Typische Krypto-Korrelationen:
• BTC/ETH: meist 0.85–0.95 (sehr hoher Gleichlauf)
• BTC/S&P 500: variabel, in Risk-Off-Phasen steigt die Korrelation (0.5–0.7)
• BTC/Gold: strukturell niedrig (0.1–0.3), gelegentlich negativer Safe-Haven-Effekt
• BTC/DXY: meist negativ (-0.3 bis -0.6) — starker Dollar belastet BTC

COT als konträres Signal: Commercials sind primär Hedger, keine Spekulanten. Wenn sie extrem short sind (COT-Index nahe 0), bedeutet das, dass Produzenten ihre zukünftige Produktion massiv absichern — was häufig an Preishochs geschieht. Wenn sie extrem long sind (COT-Index nahe 100), hedgen sie ihren Bedarf — was häufig an Preistiefs geschieht.

KI-Datenquelle: Die COT-Daten basieren auf dem Trainingswissen des Modells (claude-sonnet-4-6) und sind als Orientierungshilfe zu verstehen, nicht als Echtzeit-CFTC-Daten. Für Handelsentscheidungen immer die offiziellen CFTC-Berichte unter cftc.gov heranziehen.

Wechselkurse: yfinance (EURUSD=X, GBPUSD=X, USDJPY=X, USDCHF=X, DX-Y.NYB)
Stabilitäts-Scores: Eigenes regelbasiertes Modell auf Basis öffentlicher Makrodaten (IMF, BIS, IWF COFER, Zentralbanken, World Gold Council)
Prognosen: Szenarien basierend auf strukturellen Faktoren, keine Vorhersagen

Analysiert die Reserven-Qualität und Zinspolitik von 8 Ländern (US, CN, JP, DE, GB, CH, IN, SA) und leitet daraus Equity- und Bond-Implikationen ab.

FX-Reserven / Import-Monate (20%): >12M komfortabel, <3M kritisch
Gold / Gesamtreserven (15%): US/DE >70%, CN/JP <6%
Schulden / Reserven-Ratio (20%): Greenspan-Guidotti-Regel
Realzins (15%): Positiv = Kapitalanziehung
Leistungsbilanz-Position (15%): Überschuss vs. Defizit
Zentralbank-Unabhängigkeit (15%): Schutz vor politischer Fehlallokation

85–100 (CH): Maximale Resilienz — Defensiv-Anker in Krisen
65–84 (CN, SA, DE, JP, IN, US): Solide — Differenzierung über Realzins/Wachstum
50–64 (GB): Anfällig — höhere Risikoprämien, höhere Volatilität
Unter 50: Fragil — Kapitalflucht-Risiko

6 Phasen (2001–2026): Dotcom-Crash, Goldilocks, GFC, QE-Ära, Inflations-Schock, aktuelle Phase. Jede Phase mit Fed Rate, 10Y-Yield, S&P-Performance, Muster und Trading-Lektion.

1. US Yield Curve Steepener: XLF > XLK nach Normalisierung (3–6M, HOCH)
2. China Contrarian: Hang Seng P/E 10x + $3.2T Reserven (6–12M, MITTEL)
3. Europa Verteidigung: DAX P/E 14.5 + Fiskalimpuls (6–18M, HOCH)
4. Gold Reserve-Hedge: ZBs kaufen 150t/Monat, USD-Anteil fällt (12+M, SEHR HOCH)
5. Yen Mean-Reversion: USD/JPY 156 = extrem, BOJ→1.0% (6–12M, MITTEL-HOCH)

10Y Extreme Move (>3%): Severity HIGH — extreme Zinsbewegung
10Y Significant Move (>2%): Severity MEDIUM
Yield Curve Re-Inversion: Severity HIGH — Spread kippt zurück unter 0 nach Normalisierung

Yields: yfinance (^TNX US 10Y, ^IRX US 3M)
Reserve-Scores: Eigenes Modell auf Basis IMF IFS, World Gold Council, FRED, Zentralbank-Kommuniqués
Historische Phasen: FRED, S&P-Daten, Fed Funds Rate History

Zweck: Überwachung von 11 strategischen Metallen in 4 Kategorien (Technologiemetalle, Seltene Erden, Batteriemetalle, Spezialmetalle) mit Fokus auf China-Exportkontrollen, Supply-Chain-Risiken und Trader-Opportunities.

Code	Metall	Kategorie	China-Anteil	Risk-Score	Supply-Risk
Ga	Gallium	Tech	98%	95	EXTREM
Ge	Germanium	Tech	68%	92	EXTREM
Hf	Hafnium	Tech	45%	78	HOCH
In	Indium	Tech	56%	70	MITTEL-HOCH
Re	Rhenium	Tech	8%	65	MITTEL
Nd	Neodym	REE	85%	88	EXTREM
Dy	Dysprosium	REE	99%	98	MAXIMAL
Tb	Terbium	REE	99%	96	MAXIMAL
Li	Lithium	Batterie	58%	45	NIEDRIG
Co	Cobalt	Batterie	72%	55	MITTEL
Sb	Antimon	Spezial	48%	85	HOCH

MAXIMAL (96-100): Dy, Tb — 99% China, keine Alternative, kritische Anwendungen
EXTREM (85-95): Ga, Ge, Nd — >68% China, unter Exportkontrolle, Halbleiter/Magnete
HOCH (75-85): Hf, Sb — strategisch wichtig, begrenzte Produzenten, Verteidigung
MITTEL (55-70): In, Re, Co — diversifizierter, aber China dominiert Verarbeitung
NIEDRIG (<55): Li — Überangebot, multiple Quellen (AU, CL, CN)

Jul 2023: Erste Exportlizenzen für Ga + Ge (Preise +30-50%)
Aug 2024: Antimon unter Exportkontrolle (Exporte -97%)
Dez 2024: Komplettes Exportverbot Ga/Ge/Sb für USA
Apr 2025: 7 schwere REE + Magnet-Exporte kontrolliert
Okt 2025: REE-Verarbeitungs-Equipment kontrolliert
Nov 2025: Temporäre Suspension (1 Jahr) — Xi-Trump-Deal
Nov 2026: DEADLINE — Suspension läuft aus (Basis: Reaktivierung)

Play 1 — REE-Miner als China-Proxy (12-36M, HOCH): MP Materials (MP), Lynas (LYC.AX), REMX ETF
Play 2 — Verteidigung × Tech-Metalle (6-18M, SEHR HOCH): Rheinmetall (RHM.DE), RTX, Perpetua Resources (PPTA)
Play 3 — Halbleiter-Superzyklus via GaN (12-24M, HOCH): Infineon (IFX.DE), ON Semi (ON), SOXX ETF
Play 4 — Lithium antizyklisch (24-48M, MITTEL): Albemarle (ALB), SQM, LIT ETF
Play 5 — Physischer Kauf (3-7J, MITTEL-HOCH): Tradium.de, Strategic Metals Invest (Min. €10k)

REMX ETF > ±5%: Severity HIGH — Rare Earth Schock
REMX ETF > ±3%: Severity MEDIUM — REE-Volatilität

Preise: Strategic Metals Invest, Earth Rarest, Asian Metals, Argus (strukturelle Daten, kein Live-Feed)
Exportkontrollen: MOFCOM, Pillsbury Law, CSIS, IEA
Referenz: Tradium.de (Frankfurt) — physischer Handel
REE-Forschung: Fraunhofer ISI, US Geological Survey
Proxy-Ticker: REMX (VanEck Rare Earth ETF), MP, LYC.AX, ALB, SOXX

Zweck: MSCI EM/S&P 500 Ratio-Analyse, 8 BRICS-Länderprofile, De-Dollarisierung, historische Zyklen und Trader-Playbook für Emerging Markets vs. US-Allokation.

< 0.30: EXTREM — AGGRESSIV EM KAUFEN (erreicht 2021-2023, jedes Mal folgte Rally)
0.30 – 0.40: EM AUFBAUEN — Aktuelle Zone (0.38). Sweet Spot. 2003 startete 7J-Superzyklus bei 0.42
0.40 – 0.60: EM HALTEN, US REDUZIEREN — Momentum-Phase, Trend folgen
0.60 – 0.80: EM ÜBERGEWICHTEN — Peak-Zone. Bei >0.75 Gewinne sichern
> 0.80: EM REDUZIEREN, US AUFBAUEN — Euphorie = Ausstiegssignal (nur 2007 erreicht)

Code	Land	P/E	BIP	ETF	ETF YTD	Status
CN	China	10.2x	+4.5%	FXI	+8%	KERN
IN	Indien	22.5x	+6.5%	INDA	+5%	WACHSTUM
BR	Brasilien	8.5x	+2.5%	EWZ	+21%	VALUE
RU	Russland	5.0x	+2.0%	—	—	SANKTIONIERT
ZA	Südafrika	11.5x	+1.8%	EZA	+8%	ROHSTOFF
SA	Saudi-Arabien	16.0x	+3.5%	KSA	+8%	ÖL-POWER
AE	VAE	14.0x	+4.0%	UAE	+6%	DIVERSIFIZIERT
ID	Indonesien	13.0x	+5.0%	EIDO	+4%	AUFSTEIGER

EM Superzyklus (2003–2007): EM +320%, US +75%, Ratio 0.42→0.82. BRIC-These, Rohstoff-Boom, schwacher USD
US Dominanz-Ära (2011–2023): EM +25%, US +280%, Ratio 0.62→0.26. Tech-Boom, starker USD
Trendwende 2025 (2025–?): EM +34%, US +18%, Ratio 0.29→0.38. USD -9%, KI-Asien, EM-Earnings +29%

Prognose: Base Case 55% (EM +5-10%/Jahr, Ratio→0.50-0.60), Bull Case 25% (Superzyklus, Ratio→0.60-0.80), Bear Case 20% (Iran→Risk-Off, Ratio→0.30)

Play 1 — EM vs. US Pair Trade (12-36M, HOCH): Long EEM / Short SPY. EM-Allokation auf 15-20%
Play 2 — Brasilien Value+Carry (6-18M, HOCH): EWZ, Petrobras (PBR), Vale (VALE)
Play 3 — Indien Demografie+Digital (12-36M, MITTEL-HOCH): INDA, PIN, Reliance, HDFC Bank
Play 4 — Asien-Tech KI-Chain (6-18M, HOCH): EWT (Taiwan/TSMC), EWY (Korea), KWEB, SOXX
Play 5 — Gold De-Dollarisierung (12+M, SEHR HOCH): GLD, IAU, GDX, Physisches Gold

EEM > ±5%: Severity HIGH — EM-Schock
EEM > ±3%: Severity MEDIUM — EM-Volatilität

Ratio: EEM/SPY Preisverhältnis, eigene Berechnung + LPL Financial Research
BRICS-Daten: IMF, World Bank, WGC, COFER
MSCI EM: MSCI Inc., Bloomberg, Eastspring, Goldman Sachs
Proxy-Ticker: EEM, VWO, FXI, INDA, EWZ, EZA, EWT, EWY, EIDO, KSA

Was: Auf jeder Seite (Dashboard, Erläuterungen, COT, App-Info) befindet sich unten links ein Such-Button. Per Klick oder Ctrl+K öffnet sich das Suchpanel mit zwei unabhängigen Suchzonen.

Zone 1 — Wertpapier & Asset-Suche: Ticker (z.B. GC=F, AAPL, BTC), Name (Gold, Apple, Bitcoin), Alias (Weizen, Kupfer) oder Kategorie (Energie, Krypto, Agrar). Ruft aktuelle Live-Daten vom Server ab: Kurs, Changes, TradingView-Signale (RSI, MACD, EMAs, ADX), Sektor-Ranking, Agrar-Saisonalität, COT-Analyse, Fear & Greed u.v.m. Klick auf ein Ergebnis scrollt zur entsprechenden Dashboard-Sektion.

Zone 2 — Begriff / Erläuterung: Fachbegriffe und Konzepte aus diesem Guide — z.B. „COT", „GSR", „Regime", „RSI", „Funding Rate". Suche direkt im lokalen Index ohne Server-Anfrage. Ergebnis-Card zeigt Beschreibung und öffnet per Klick den passenden Guide-Abschnitt.

Durchsuchbar (Zone 1): ~110 Assets — Indizes (9), Rohstoffe (7+), Forex (11), Anleihen (4), Krypto (10), US-Aktien (10), DAX-Aktien (4), Index-ETFs (3), Sektor-ETFs (12), Agrar-Futures (8), BRICS-ETFs (4), Futures (11).

Durchsuchbar (Zone 2): Alle erläuterten Begriffe aus dem Guide — Indikatoren, Kennzahlen, Strategiekonzepte, Abkürzungen.

Weekly Report: Im E-Mail-Footer befinden sich Quick-Search-Badges, die direkt zum Dashboard mit vorausgefüllter Suche verlinken.

Die Seite Auffälligkeiten (/auffaelligkeiten) ist ein Frühwarnsystem zur Erkennung auffälliger Marktaktivitäten. Sie kombiniert 5 Analyse-Module zu einem gewichteten Anomalie-Score (0–100) pro Ticker.

Die 5 Module:

• Volumen-Anomalien (25%): Relative Volume Spikes (>3x Durchschnitt), Typical-Price-Divergenz (TP = (Tageshoch + Tagestief + Schlusskurs) / 3 — Abweichung des Schlusskurses vom TP deutet auf ungewöhnliche Preisbewegungen hin), Volume/OI Ratio
• Preis-Patterns (20%): Pump & Dump Muster, Wash-Trading (hohes Vol ohne Preisänderung), Bear-Raid-Verdacht, Reversal-Frequenz
• Options-Anomalien (25%): Put/Call Skew, IV ohne Earnings-Termin (Lookback: 21 Tage, da Pre-Earnings-Drift bei Mega-Caps oft 3 Wochen vorher einsetzt), Near-Expiry Accumulation, Block Trades
• Insider/Institutional (15%): Insider-Cluster (≥3 Käufe in 14 Tagen), Short Interest, Cross-Validation (Finviz + SEC EDGAR)
• News/Sentiment (15%): Preisbewegung ohne News, News-Cluster-Dichte

Scoring-Tabelle: Was erzeugt welchen Score?

Jedes Modul berechnet einen Sub-Score (0-100) als Durchschnitt seiner aktiven Signale. Der Gesamt-Score ist die gewichtete Summe aller Module.

Modul	Signal	Schwelle	Score
Volumen	Extreme Volume Spike	>5x Ø-Volumen	90
	Volume Spike	>3x Ø-Volumen	70
	Erhöhtes Volumen	>2x Ø-Volumen	40
	Typical-Price-Divergenz	>3% Abweichung Close vs. TP	60
	Volume/OI Ratio	>2.0 / >1.5	80 / 50
Preis	Pump-Pattern	>10% in 3T + 2x Vol + Small-Cap	70-100
	Moderate Pump	5-10% in 3T + 2x Vol	45-80
	Wash-Trading-Verdacht	>3x Vol + <0.5% Preisänderung	70
	Bear-Raid-Proxy	-10% in 3T + 2x Vol	60
	Reversal-Frequenz	≥4 Richtungswechsel in 5T	50
Options	Extreme Put-Skew	PCR >2.0	70 (×0.5 bei Earnings)
	Extreme Call-Skew	PCR <0.3	60 (×0.5 bei Earnings)
	IV ohne Earnings	Hohe IV, kein Earnings in 21T	70
	Block Trades	>$200k / >$50k Premium	80 / 50
	Near-Expiry	>50% Vol in 0-7 DTE	60
Insider	Starker Insider-Cluster	≥5 Käufe in 14T	90
	Insider-Cluster	≥3 Käufe in 14T	60
	Großwert Insider	Total >$1M	70
	Short Confirmed	Finviz + SEC EDGAR FTD	80
	High Short Float	≥20%	60
Sentiment	Unexplained Surge	>8% Anstieg + ≤1 News	70
	Preis ohne News	>5% in 3T + 0 News	60
	Preis ohne News	>3% in 3T + 0 News	35
	News-Cluster	>5 Artikel zu Ticker	50

Preis-Discovery vs. Anomalie: Nicht jede erhöhte Aktivität ist verdächtig. Preis-Discovery — der natürliche Prozess, durch den der Markt den fairen Preis findet — erzeugt legitimerweise erhöhte Volumina und Options-Aktivität. Beispiele: (1) Earnings-Season: IV steigt 2-3 Wochen vorher — das ist normal, daher ×0.5 Reduktion. (2) Index-Rebalancing: Russell/S&P-Aufnahme erzeugt extreme Volumen am Rebalancing-Tag. (3) Aktienrückkäufe: Unternehmen kaufen eigene Aktien — erhöhtes Volumen + Preisanstieg ist beabsichtigt (siehe Buyback-Erkennung). (4) Triple/Quadruple Witching: Quartals-Optionsverfall erzeugt Volumen-Spikes. Der Events-Filter, die Earnings-Heruntergewichtung und die Buyback-Erkennung reduzieren diese systematischen False Positives.

Score-Schwellwerte:

0–30	Normal (grün)
31–60	Erhöhte Aufmerksamkeit (gelb)
61–80	Warnung (orange) — Alert wird ausgelöst
81–100	Kritisch (rot) — HIGH Alert

Input-Validation & Datenqualität: Jedes Modul prüft seine Eingabedaten vor der Berechnung. Fehlende oder ungültige Daten (z.B. kein Options-Chain, Volumen = 0) führen nicht zu falschen Scores, sondern werden transparent als fehlend ausgewiesen. Die verbleibenden Module werden proportional gewichtet. Ein data_quality-Feld zeigt, wie viele der 5 Module auswertbar waren — ab 3 von 5 gilt der Score als zuverlässig.

Events-Filter: An Tagen mit High-Impact-Events (Fed-Entscheidung, Non-Farm Payrolls, OPEC, G7-Gipfel) werden alle Anomalie-Scores um 40% reduziert (Multiplikator 0.6). Grund: Marktbewegende Events erzeugen systembedingt höhere Volatilität und Volumen-Spikes, die keine gezielten Auffälligkeiten sind. Auch Wochenend-Events (z.B. Notenbank-Sondersitzungen) werden berücksichtigt. Ein oranges Banner zeigt aktive Events an.

Klartextbegründung: Jeder Ticker mit erhöhtem Score erhält eine verständliche Erklärung in natürlicher Sprache. Die Begründung wird server-seitig generiert (konsistent in API, E-Mail und Dashboard) und identifiziert das stärkste Modul mit konkreter Beschreibung. Klick auf eine Ticker-Zeile klappt die Begründung auf.

Widerspruchs-Report: Das System prüft automatisch, ob Anomalie-Scores im Widerspruch zur Marktanalyse stehen. Beispiele: GLD mit hohem Score bei erhöhtem VIX (= normale Risk-Off-Nachfrage), oder ein Ticker mit hohem Score aber TradingView STRONG BUY (= legitimes Momentum). Widersprüche erscheinen als eigene Sektion und als ⚠-Tooltip in der Tabelle.

Zeitstempel-Konsistenz: Der Scan von 40+ Tickern dauert systembedingt mehrere Sekunden. Dauert ein Scan-Durchlauf länger als 60 Sekunden, wird eine Warnung angezeigt, dass die Daten zeitlich inkonsistent sein können (früherer Ticker hat ältere Preise als späterer).

Scanning-Universum: ~40 Watchlist-Ticker + dynamische Finviz-Screening-Ergebnisse (Top Gainers, Top Losers, Unusual Volume, Insider Buys).

Sektor-Flow-Analyse:

• FLOW_IN: Sektor übertrifft Markt UND Volumen steigt
• FLOW_OUT: Sektor underperformt UND Volumen sinkt
• Rotation-Signal: ≥3 Sektoren wechseln gleichzeitig die Flow-Richtung

Risikostimmungs-Index (-100 bis +100) (ehem. Smart Money Index): Zusammengesetzter Score aus Credit Spread Trend (HYG/LQD), VIX-Trend, Insider Net Buy, Equity/Bond Rotation. Der Name wurde geändert, weil kein Zugang zu echten institutionellen Orderflow-Daten besteht — der Index misst die Risikostimmung des Marktes, nicht die Positionierung von Smart Money.

Multi-Source-Prinzip: Jeder Datenpunkt wird von mindestens 2 unabhängigen Quellen gestützt (z.B. Short Data: Finviz Short Float + SEC EDGAR FTD).

Datenquellen: yfinance (Options Chain, Kurse, Volumen), Finviz (Short Float, Insider, Screening), SEC EDGAR (FTD Reports), Finnhub (News, Earnings-Kalender, Wirtschaftskalender für Events-Filter). Keine Zusatzkosten — ausschließlich kostenlose APIs.

Erweiterte Pump-Erkennung (ab 5%): Die Pump & Dump-Schwelle wurde von 10% auf 5% gesenkt (3-Tages-Kursanstieg). Ein gestaffeltes Scoring unterscheidet: 5–10% mit 2x Volumen = moderate_pump_pattern (Score 45–80), >10% mit 2x Volumen = pump_pattern (Score 70–100). Small-Caps (<500M Market Cap) erhalten einen Zuschlag. Die niedrigere Schwelle ist durch den Events-Filter abgesichert — an High-Impact-Tagen werden Scores ohnehin um 40% reduziert.

Aktienrückkauf-Erkennung (Buyback-Awareness): S&P 500-Unternehmen kaufen jährlich Aktien im Wert von über $800 Mrd. zurück. Ein aktives Rückkaufprogramm erzeugt: (1) erhöhtes Handelsvolumen, (2) Kursanstiege bei wenig News, (3) Insider-nahe Aktivität. Ohne Korrektur würde das System dies als Volumen-Anomalie + Pump-Pattern bewerten (Score 50-70). Das System erkennt aktive Rückkaufprogramme über einen Proxy (Vergleich ausstehende Aktien vs. Streubesitz + Insider-Anteil) und reduziert die Volumen- und Preis-Scores um 50%. Das Flag buyback_detected wird in der Score-Tabelle und Klartextbegründung angezeigt.

Score-Archiv & Baseline: Jeder Scan-Durchlauf archiviert die Top-20 Scores als tägliche JSON-Datei (unbegrenzte Aufbewahrung, ~2 KB/Tag). Ab 5 Archiv-Tagen berechnet das System eine 30-Tage-Baseline pro Ticker (Mittelwert, Median, Standardabweichung). Im Dashboard und in Alerts wird angezeigt: «Baseline (30T): Ø42 (±8), heute 67 — deutlich über Normalwert». So werden relative Anomalien erkennbar: Ist Score 45 für AAPL viel oder wenig? Die Baseline beantwortet das.

Regime-abhängige Gewichte: Die Modul-Gewichtung passt sich automatisch an das Marktregime an (basierend auf dem Market Analyzer oder VIX-Fallback). In Risk-Off-Phasen (VIX >25) werden Insider- und Sentiment-Module höher gewichtet (je 25% statt 15%), Volumen-Spikes niedriger (15% statt 25%) — weil erhöhtes Volumen in Stressphasen normal, aber Insider-Aktivität besonders aussagekräftig ist. In Transition-Phasen sind alle 5 Module gleichgewichtet (je 20%).

NLP-Sentiment (optional): Per --with-sentiment oder API-Parameter ?sentiment=true analysiert die Anthropic Claude API die News-Headlines der Top-10-Ticker mit Score >40. Das Ergebnis (bullish/bearish/neutral/mixed + Konfidenz + Zusammenfassung) wird im Dashboard angezeigt und deckt Sentiment-Divergenzen auf: Kurs steigt stark, aber News sind bearish → erhöhtes Anomalie-Risiko. Kosten: <$0.02 pro Scan-Durchlauf.

Sektor-Cluster-Erkennung: Nach dem Scan-Durchlauf prüft das System, ob ≥3 Ticker desselben Sektors gleichzeitig einen Score >40 aufweisen. Wenn ja, wird ein Cluster-Signal erzeugt: SECTOR_STRESS (Durchschnitt ≤60) oder COORDINATED_ANOMALY (Durchschnitt >60). Cluster-Anomalien können auf koordinierte Aktivität oder Sektor-Events hindeuten, die isolierte Ticker-Scans nicht erkennen.

Browser-Alerts: Das Dashboard zeigt bei aktiven Warnungen eine Zahl im Browser-Tab (Tab-Badge). Wenn neue Ticker über Score 60 steigen, ertönt ein kurzer Signalton (stummschaltbar per Mute-Button). Bei erteilter Browser-Berechtigung erscheint eine Push Notification — auch wenn der Tab im Hintergrund ist. Push kann jederzeit über den «Benachrichtigungen aktivieren»-Button freigeschaltet werden.

Krypto-Auffälligkeiten: Die Seite enthält eine separate Sektion für die Top 10 Kryptowährungen (BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, AVAX, DOT, LINK, MATIC). Da Kryptowährungen keine klassische Options-Chain und keine SEC-Insider-Filings haben, basiert der Scan auf 3 von 5 Modulen (Volumen, Preis, Sentiment). Die Scores sind daher weniger differenziert als bei US-Aktien.

Edelmetall-Auffälligkeiten: Gold, Silber, Platin, Palladium und Kupfer werden in einer eigenen Sektion gescannt. Gold und Silber sind Risiko-Barometer (Safe-Haven-Nachfrage in Krisen), Kupfer ein Konjunkturindikator. Der Mindest-Volumen-Filter ist für Futures-Kontrakte angepasst (yfinance zählt Kontrakte, nicht Stückzahlen).

Rohstoff-Auffälligkeiten: Energie (WTI, Erdgas) und Agrar-Futures (Weizen, Mais, Soja, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle, Lebendvieh) werden separat gescannt. Futures-Volumen unterliegt Rollover-Effekten — erhöhtes Volumen am Kontraktwechsel ist normal. Für tiefere Rohstoff-Analyse: COT Monitor.

Cross-Asset Divergenzen: Das System prüft automatisch auf widersprüchliche Signale über Asset-Klassen hinweg: (1) Gold ETF (GLD) vs. Gold Future (GC=F) Score-Divergenz, (2) Gold-Anomalie im Risk-Off-Regime als erwartetes Verhalten kontextualisiert, (3) Silber/Öl ETF vs. Future-Divergenz, (4) BTC + SPY gleichzeitig anomal als systemisches Signal, (5) Mehr als 5 Assets marktbreit mit Score ≥60 als Marktereignis. Divergenzen erscheinen in einer eigenen Sektion mit Schweregrad (HOCH/MITTEL/INFO).

Einzelabfrage (Ticker prüfen): Das Eingabefeld «Ticker prüfen» erlaubt einen On-Demand-Anomalie-Scan für jeden beliebigen yfinance-Ticker (Aktien, Krypto, Futures). Der Scan dauert 5-10 Sekunden und liefert Score, Breakdown-Balken, Flags und Klartextbegründung. Unter dem Eingabefeld erklärt «Scoring-Modell erklärt» alle 5 Module mit Gewichtung und Schwellwerten. Kein Cache — immer aktuelle Daten.

Wichtig: Dies ist ein Warnsystem, kein Beweissystem. Ein hoher Score bedeutet nicht automatisch eine gezielte Marktbeeinflussung — er bedeutet: «Das hier verdient genaueres Hinsehen.» False Positives sind systemimmanent (erhöhtes Volumen vor Earnings, Triple Witching, Index-Rebalancing). Der Events-Filter, die Widerspruchserkennung und die Regime-Gewichte reduzieren systematische False Positives. Die Score-Baseline ermöglicht erstmals eine relative Einordnung.

Alle Marktdaten werden ausschließlich über kostenlose APIs und öffentliche Quellen bezogen (Ausnahme: Finnhub Wirtschaftskalender, $50/Monat). Kein Datenpunkt wird manuell eingegeben.

Quelle	Methode	Daten	Ticker/Umfang
yfinance	Python-API	Kurse, OHLCV, Options Chains, Korrelationen	~60 Ticker (Indizes, Rohstoffe, Forex, Bonds, Crypto, Sektoren, BRICS)
TradingView	TA-Library	26 technische Indikatoren (RSI, MACD, EMAs, ADX, ATR, Bollinger, Stochastik)	32 Watchlist-Ticker (Multi-Timeframe: 1h, 4h, 1d, 1w)
Finviz	Web-Scraping (finvizfinance)	Screening-Signale, Sektor-Performance, Insider-Trades, Short Float	13 Screening-Filter + ~50 Einzeltitel
Finnhub	REST API	Nachrichten, Earnings-Kalender, Wirtschaftsdaten, IPOs	170+ Nachrichten, 50+ Earnings-Termine
RSS-Feeds	Feed-Parser	Nachrichten von CNBC, Reuters, MarketWatch, Yahoo Finance, Investing.com, Handelsblatt	8 Quellen
CoinGecko	REST API	Krypto-Kurse, Marktkapitalisierung, Volumen	Top 10 Kryptos
alternative.me	REST API	Crypto Fear & Greed Index (30-Tage-Historik, ETH F&G)	2 Indikatoren
CoinMarketCap	REST API (Free Tier)	Top 20 Rankings, Global Metrics, BTC/ETH-Dominanz, DeFi-Volumen, Stablecoin-Dominanz	~25 Metriken
CoinGlass	REST API (Free Tier)	Funding Rates, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen, Squeeze-Signale	Top 10 Kryptos
SEC EDGAR	HTTP (ZIP-Download)	Failure-to-Deliver (FTD) Daten	~50 Ticker (Cross-Validation mit Finviz)

Indizes (9): S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX, Euro Stoxx 50, Nikkei, FTSE, Hang Seng, Emerging Markets

Rohstoffe (7): Gold, Silber, WTI, Brent, Kupfer, Weizen, Mais

Forex (11): EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, DXY, USD/CNY, USD/INR, USD/BRL, USD/ZAR

Anleihen (4): 10Y, 30Y, 5Y, 3M Treasury Yields

Sektor-ETFs (12): XLK, XLF, XLV, XLE, XLI, XLP, XLY, XLU, XLRE, XLB, XLC, USO + SPY Benchmark

US-Aktien (10): AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA, META, JPM, V, XOM

DAX-Aktien (4): SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Telekom

Krypto (10): BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, AVAX, DOT, LINK, MATIC

Agrar-Futures (10): Weizen, Mais, Soja, Sojaöl, Sojaschrot, Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle, Lebendvieh

Futures (11): ES, NQ, YM, RTY, FDAX, Gold, Silber, Crude Oil, Euro FX, Bitcoin, Bund

BRICS-ETFs (4): FXI (China), INDA (Indien), EWZ (Brasilien), EZA (Südafrika)

Credit (2): HYG (High Yield), LQD (Investment Grade)

Gesamt: ~110 unterschiedliche Assets über alle Quellen hinweg.

Jede externe Quelle liefert Rohdaten, die in mehreren Schritten verarbeitet, angereichert und im Dashboard dargestellt werden. Hier ist der vollständige Weg der Daten von der Quelle bis zur Anzeige:

Abgerufene Rohdaten: Aktueller Kurs, Tageschange (%), 5-Tage-Change (%), 1-Monats-Change (%), Volumen, OHLCV-Historien (bis 12 Monate), Options Chains (Calls/Puts mit Strike, IV, OI, Volumen, Expiry)

Verarbeitung:

• Korrelationsmatrix: Aus den 1-Monats-Kursverläufen wird eine Korrelationsmatrix über alle Assetklassen berechnet (Pearson-Koeffizient). Das Dashboard zeigt daraus die stärksten positiven und negativen Korrelationen.
• Regime-Erkennung: VIX-Level, Equity-Performance, Yield-Curve-Spread, Gold- und USD-Stärke werden zu einem Regime-Score verdichtet (Risk-On / Risk-Off / Transition).
• Sektor-Rotation: Aus den OHLCV-Historien der 12 Sektor-ETFs werden Rolling Returns über 5 Perioden (1D/5D/21D/63D/126D) berechnet, gewichtet und zu einem Composite-Ranking verdichtet. Abrupte Änderungen im Ranking lösen Rotation-Alerts aus.
• Rohstoff-Ratios: Gold/Silber-Ratio, Kupfer/Gold-Ratio, Stahl-BIP- und Energie-BIP-Proxies werden aus den Einzelkursen berechnet und historisch eingeordnet.
• Options-Flow: Aus den Options Chains werden Put/Call-Ratios, durchschnittliche Implied Volatility, Volume/Open-Interest-Verhältnisse und Near-Expiry-Konzentrationen berechnet. Ungewöhnliche Muster werden als Anomalie-Flags markiert.
• BTC-Beta: Aus den 30-Tage-Returns wird die Beta-Sensitivität jeder Kryptowährung gegenüber Bitcoin berechnet.
• Credit Spreads: Aus den Kursen von HYG (High Yield) und LQD (Investment Grade) wird der Spread berechnet — ein steigender Spread signalisiert wachsende Risikoaversion.

Dashboard-Sektionen: 1 (Regime), 2 (Indizes), 3 (Schlüsselmetriken), 4 (Rohstoffe), 5 (Forex), 6 (Bonds), 7 (Krypto), 8 (Korrelationen), 9 (Rohstoff-Verhältnisse), 10 (Credit Spreads), 11 (BRICS), 12 (Volatilität), 13 (Sektor-Rotation), 15 (Agrar), 16 (Krypto-Monitor), 20-25 (Spezial-Monitore)

Abgerufene Rohdaten: 26 technische Indikatoren pro Ticker und Timeframe — RSI(14), MACD(12,26,9), EMA(9/20/50/200), SMA(20/50/200), ADX(14), ATR(14), Bollinger Bands(20,2), Stochastik(14,3,3), CCI(20), Williams %R(14), Momentum, VWAP, Ichimoku, Pivot Points

Verarbeitung:

• Signal-Aggregation: Jeder Indikator wird als Buy/Neutral/Sell klassifiziert. Pro Ticker wird ein Gesamtsignal aus allen 26 Indikatoren über 4 Timeframes (1h, 4h, 1d, 1w) aggregiert.
• Trend-Konfluenz: Wenn mehrere Timeframes in die gleiche Richtung zeigen (z.B. Daily Buy + Weekly Buy), wird dies als stärkeres Signal gewichtet.
• Dashboard-Darstellung: Farbcodierte Signal-Badges (grün = Buy, grau = Neutral, rot = Sell) pro Ticker mit ausklappbarer Detail-Ansicht aller Einzelindikatoren.

Dashboard-Sektionen: 3 (Schlüsselmetriken — TradingView-Signale), ausklappbare Detail-Tabelle mit allen 32 Tickern

Abgerufene Rohdaten: Screening-Ergebnisse (Top Gainers, Top Losers, Unusual Volume, New Highs/Lows, Overbought/Oversold RSI, Analyst Upgrades/Downgrades, Earnings-Überraschungen, Insider-Käufe, Major News), Sektor-Performance-Tabelle, Insider-Transaktionen (Datum, Insider-Name, Ticker, Transaktion, Wert), Short Float % pro Ticker

Verarbeitung:

• Top Movers: Die Screening-Ergebnisse werden nach Signaltyp sortiert und als "Top Gainers", "Top Losers", "Most Active" im Dashboard angezeigt.
• Insider-Cluster: Insider-Transaktionen werden zeitlich gruppiert — wenn ≥3 Insider desselben Unternehmens innerhalb von 14 Tagen kaufen, wird ein Cluster-Alert ausgelöst.
• Sektor-Insider-Score: Pro Sektor wird ein Net-Buy-Score (0-100) aus dem Verhältnis von Insider-Käufen zu -Verkäufen berechnet.
• Short-Daten Cross-Validation: Der Finviz-Short-Float wird mit SEC-EDGAR-FTD-Daten abgeglichen. Nur wenn beide Quellen übereinstimmen, wird das Flag "high_short_confirmed" gesetzt.
• Dynamisches Scanning-Universum: Die Top Gainers, Top Losers, Unusual Volume und Insider Buys aus dem Screening werden täglich zum festen Watchlist-Universum hinzugefügt, damit der Manipulation-Scanner auch neu auffällige Ticker prüft.

Dashboard-Sektionen: 3 (Top Movers), 13 (Sektor-Rotation — Sektor-Performance), 26 (Auffälligkeiten — Insider-Cluster, Short-Daten)

Abgerufene Rohdaten: Nachrichten (Headline, Summary, Quelle, Ticker-Zuordnung, Sentiment), Earnings-Kalender (Ticker, Datum, EPS-Schätzung, Uhrzeit), Wirtschaftskalender (Event, Land, Impact-Level, Actual vs. Estimate), IPO-Kalender (Unternehmen, Datum, Preisspanne, Exchange)

Verarbeitung:

• News-Aggregation: Finnhub-Nachrichten werden mit 8 RSS-Quellen (CNBC, Reuters, MarketWatch, Yahoo Finance, Investing.com, Handelsblatt, Bloomberg, FT) zusammengeführt, dedupliziert und nach Aktualität sortiert.
• Gap-Scoring: Nachrichten werden den Gap-Events zugeordnet. Wenn ein Kurs-Gap von einem Nachrichtencluster begleitet wird, steigt der Fundamental-Score (0-3) im Multi-Faktor-Modell.
• Earnings-Downweight: Der Earnings-Kalender wird vom Manipulation-Scanner genutzt, um Options-Anomalien innerhalb von 14 Tagen vor Earnings um 50% herunterzugewichten — erhöhte Options-Aktivität vor Earnings ist normal, kein Manipulationssignal.
• Wirtschaftskalender: Events werden nach Impact-Level (High/Medium/Low) gefiltert und chronologisch im Dashboard angezeigt.

Dashboard-Sektionen: 3 (Nächste Earnings), 14 (Gap+News-Radar — Nachrichten-Scoring)

Abgerufene Rohdaten: Kurs, 24h-Change, 7d-Change, Marktkapitalisierung, 24h-Volumen, Umlaufmenge, ATH und ATH-Abstand für Top 10 Kryptos (CoinGecko). Fear & Greed Index 0-100 mit Label (alternative.me).

Verarbeitung:

• Marktphasen-Klassifizierung: BTC-Dominanz + Fear & Greed + Gesamt-Markttrend werden zu einer Phase verdichtet (Risk-On Altseason / BTC-Dominanz / Fear Phase / Accumulation).
• Korrelationsmatrix: Aus 30-Tage-Kursverläufen (via yfinance) wird die Korrelation aller 10 Kryptos untereinander berechnet.
• BTC-Beta: Für jede Altcoin wird die Beta-Sensitivität gegenüber Bitcoin berechnet — ein Beta >1 bedeutet überproportionale Bewegung bei BTC-Schwankungen.

Dashboard-Sektionen: 16 (Krypto-Monitor — Tabelle, Fear & Greed Gauge, Marktphase)

Abgerufene Rohdaten: Failure-to-Deliver (FTD) Berichte — ZIP-Dateien mit CSV-Daten: Ticker, Datum, FTD-Menge, Kurs. Die SEC veröffentlicht diese Daten zweimal monatlich (erste und zweite Monatshälfte).

Verarbeitung:

• FTD-Trend: Die letzten 2 Berichtsperioden werden verglichen. Steigende FTDs signalisieren zunehmenden Lieferdruck (potentieller Short Squeeze).
• Cross-Validation: FTD-Daten werden mit dem Finviz-Short-Float abgeglichen. Ein hoher Short Float UND steigende FTDs ergeben das bestätigte Signal "high_short_confirmed".

Dashboard-Sektionen: 26 (Auffälligkeiten — als Teil des Anomalie-Scores im Insider-Modul)

Alle Daten werden als flache Dateien (CSV und JSON) auf dem Server gespeichert — es gibt keine Datenbank. Der Flask API-Server liest diese Dateien und liefert sie als JSON an das Dashboard.

Verzeichnis	Inhalt	Format	Dashboard-Sektionen
data/market/	Kurse, Changes, Korrelationen für Indizes, Rohstoffe, Forex, Bonds, Crypto, BRICS, Credit, Volatilität	CSV (10 Dateien)	1-12, 20-25
data/tradingview/	Technische Signale (26 Indikatoren × 32 Ticker × 4 Timeframes)	CSV	3 (Signale)
data/screening/	Screening-Ergebnisse (13 Signaltypen), Sektor-Performance, Insider-Trades, Fundamentals	CSV (15+ Dateien)	3 (Top Movers), 13
data/news/	Nachrichten aus Finnhub + 8 RSS-Quellen	CSV	14 (Gap+News)
data/calendar/	Earnings, Wirtschaftsdaten, IPOs, Dividenden, HV-Termine	CSV (5 Dateien)	3 (Termine)
data/sectors/	12-Monats-History (OHLCV), Sektor-Scores, Rotation-Alerts	CSV	13 (Sektor-Rotation)
data/gaps/	Gap-Events mit Multi-Faktor-Scores, Nachrichten-Scoring	CSV	14 (Gap+News-Radar)
data/agri/	10 Agrar-Futures: Preise, Returns, Saisonalitäts-Daten	CSV + JSON	15 (Agrar-Monitor)
data/crypto/	Top 10 Kryptos, Korrelationsmatrix, BTC-Beta, Fear & Greed	CSV + JSON	16 (Krypto-Monitor)
data/cot/	COT-Analyse: 4 Sektoren × 5 Rohstoffe (LLM-generiert)	JSON	17 (COT Monitor)
data/manipulation/	Options-Flow, Short-Daten, Anomalie-Scores	JSON	26 (Auffälligkeiten)
data/flows/	Institutional (Insider-Cluster), Flow-Indikatoren (Sektor-Flows, Smart Money Index, Korrelationsänderungen)	JSON	26 (Auffälligkeiten)

Speicherort: Alle Dateien liegen unter /opt/tradeapp/scripts/data/ auf dem Hostinger VPS. Der Pfad ist relativ zum API-Server — bei jedem API-Aufruf liest der Flask-Server die entsprechenden Dateien direkt von der Festplatte.

Caching: Der API-Server hält bestimmte Daten temporär im Arbeitsspeicher:

• Dashboard-Daten: 15 Minuten Cache (häufig abgefragt)
• Manipulation-Scan: 30 Minuten Cache (rechenintensiv)
• Daten-Validierung: 5 Minuten Cache
• Suchindex: 15 Minuten Cache
• COT-Snapshot: Kein Timeout — wird nur wöchentlich aktualisiert

Datenlebenszyklus: Die Fetch-Skripte überschreiben bei jedem Lauf die bestehenden Dateien mit aktuellen Daten. Es gibt keine historische Archivierung (Ausnahme: Sektor-History mit 12-Monats-Rolling-Window). Die Daten im Dashboard sind immer so aktuell wie der letzte erfolgreiche Fetch-Lauf.

Der überwiegende Teil der App arbeitet vollständig automatisiert — deterministische Algorithmen, mathematische Berechnungen und regelbasierte Logik. Kein LLM ist beteiligt.

Datenabfrage (17 Skripte):

Skript	Funktion	Frequenz
fetch_market_data.py	Kurse, Changes, Korrelationsmatrix für 40+ Ticker via yfinance	Alle 4 Stunden
fetch_tradingview.py	26 technische Indikatoren für 32 Ticker (Multi-Timeframe)	Täglich
fetch_screener.py	13 Screening-Signale, Sektor-Performance, Insider-Trades via Finviz	Täglich
fetch_news.py	170+ Nachrichten aus Finnhub API + 8 RSS-Feeds	Täglich
fetch_calendar.py	Earnings-Kalender, Wirtschaftsdaten, IPOs, Dividenden via Finnhub	2× täglich
fetch_sector_history.py	12-Monats-OHLCV für 12 Sektor-ETFs + SPY (inkrementeller Update)	Täglich
fetch_agri_data.py	10 Agrar-Futures: Preise, Returns, Saisonalität, Phänologie	Täglich
fetch_crypto_data.py	Top 10 Kryptos, Fear & Greed, 30T-Korrelationsmatrix, BTC-Beta	Täglich
fetch_options_flow.py	Options Chains: Put/Call Ratio, IV, OI, Block Trades, Near-Expiry	Täglich (Mo-Fr)
fetch_short_data.py	Short Float (Finviz) + FTD-Daten (SEC EDGAR), Cross-Validation	Täglich (Mo-Fr)
fetch_institutional.py	Insider-Cluster-Erkennung (≥3 Käufe/14T), Sektor-Insider-Score	Täglich (Mo-Fr)
fetch_flow_indicators.py	Sektor-ETF Flows, Smart Money Index, Cross-Asset Korrelationsänderungen	Täglich (Mo-Fr)

Berechnung & Analyse (5 Skripte):

Skript	Funktion	Methode
sector_scorer.py	Sektor-Ranking über 5 Perioden (1D bis 126D), Rotation-Alerts	Rolling Returns, gewichtete Ränge, z-Score
gap_scorer.py	Gap-Events mit Multi-Faktor-Score (0-10)	5 Faktoren: Gap-Größe, Volumen, Fundamental, Quellen-Qualität, Bestätigung
manipulation_detector.py	Anomalie-Score (0-100) aus 5 gewichteten Modulen	Volumen (25%), Preis (20%), Options (25%), Insider (15%), Sentiment (15%)
market_analyzer.py	4-Level-Analyse: Regime → Asset-Class → Sektor → Einzeltitel	Regelbasierte Scoring-Modelle, Korrelationen, Ratio-Analysen
data_validator.py	3-stufige Datenqualitätsprüfung	Stufe 1: Validität, Stufe 2: Plausibilitäts-Spotchecks, Stufe 3: Konsistenzregeln

Monitoring & Alerting (1 Skript):

Skript	Funktion	Methode
market_monitor.py	Echtzeit-Event-Erkennung mit Cascade Alerts	Schwellwert-basiert: VIX-Spikes, Gap-Events, Sektor-Anomalien, GSR, Cu/Au, Forex, Yields, REMX, EEM, Manipulation-Score

Ausgabe & Distribution (3 Skripte):

Skript	Funktion	Methode
email_formatter.py	HTML-E-Mail-Generator (25 Sektionen, Dark Theme, Outlook-kompatibel)	Template-basiert, Daten aus CSV/JSON
search_index.py	Suchindex (~110 Assets, Fuzzy-Match, Autocomplete)	Datenaggregation aus allen Quellen
generate_market_overview.py	Orchestriert alle Fetch-Skripte + E-Mail-Versand	Sequentielle Ausführung + SMTP

Genau 2 von 23 Skripten nutzen ein Large Language Model (Anthropic Claude API). In beiden Fällen geht es um die Interpretation bereits vorhandener Daten — nicht um deren Beschaffung.

1. COT-Analyse (fetch_cot_data.py) — LLM

• Was: Commitments of Traders (COT) Analyse für 4 Rohstoff-Sektoren (Agrar, Energie, Edelmetalle, Softs) × 5 Rohstoffe = 20 Märkte
• Wie: Ein strukturierter Prompt gibt das JSON-Ausgabeformat vor. Claude analysiert aktuelle COT-Positionierungen und generiert: COT-Index, Trend, Commercial/Speculator Net Positions, Buy/Sell-Signal, Sektor-Zusammenfassung
• Warum LLM: Die CFTC veröffentlicht COT-Rohdaten nur als schwer parsbare Berichte. Claude interpretiert die relative Positionierung und den Trend in strukturierter Form
• Modell: Claude Sonnet 4.6 (max. 1.200 Token pro Aufruf)
• Frequenz: 1× pro Woche (Sonntag 06:00 via n8n)
• Kosten: ~$0.01 pro Aufruf

2. Weekly Strategy Report (generate_weekly_report.py) — LLM

• Was: Wöchentlicher Marktbericht mit strategischer Einschätzung, Wochenausblick, 10 Fokus-Positionen und konkreten Trade-Setups (Entry/Stop/Target)
• Wie: Alle gesammelten Marktdaten (~8.000 Zeichen komprimiert) + Ergebnis des Market Analyzers werden als Kontext an Claude übergeben. Ein detaillierter System-Prompt (204 Zeilen) spezifiziert die erwartete JSON-Struktur und Analyse-Tiefe
• Was das LLM erhält: Regime-Bewertung, Sektor-Rankings, Korrelationen, Rohstoff-Ratios (GSR, Cu/Au), Credit Spreads, BRICS-Daten, Volatilitäts-Indizes, Krypto-Snapshot, COT-Daten
• Was das LLM generiert: Strategischer Marktbericht (8-12 Sätze), Wochenausblick (5-8 Sätze), 10 Fokus-Positionen, 6 Spezialanalysen (GSR, Sektor-Barometer, Währung, Reserven/Zins, Tech-Metalle, BRICS/EM), 3-5 Trade-Setups mit konkreten Levels, Top-3-Risiken, Watchlist
• Modell: Claude Sonnet 4.6 (max. 16.000 Token pro Aufruf)
• Frequenz: 1× pro Woche (Sonntag 15:00 via n8n)
• Kosten: ~$0.10 pro Aufruf

Wichtig: Das LLM hat keinen Zugang zu Echtzeitdaten, keinen Internet-Zugang und keine Verbindung zu Brokern. Es erhält ausschließlich die von den automatisierten Skripten vorab gesammelten Daten als Textkontext und gibt eine strukturierte JSON-Antwort zurück.

• Kein automatischer Handel — keine Verbindung zu Broker-APIs, keine Order-Ausführung
• Kein Zugriff auf kostenpflichtige Premium-Daten (Bloomberg, Refinitiv, etc.)
• Kein Echtzeit-Streaming — alle Daten werden in festen Intervallen abgerufen (15 Min bis wöchentlich)
• Kein Web-Scraping von Login-geschützten Seiten
• Keine personenbezogenen Daten — nur öffentlich verfügbare Marktdaten
• Kein LLM bei der Datenabfrage oder Kursberechnung — KI wird ausschließlich für die Interpretation eingesetzt

Der Datenfluss folgt einer klaren 4-Stufen-Pipeline:

Stufe	Beschreibung	Skripte	Methode
1. Fetch	Daten von externen Quellen abrufen	12 Skripte	API-Aufrufe, Web-Scraping, Feed-Parsing
2. Compute	Scores, Rankings, Anomalien berechnen	5 Skripte	Mathematische Modelle, regelbasierte Algorithmen
3. Interpret	Strategische Einordnung & Empfehlungen	2 Skripte	LLM (Claude Sonnet 4.6) — nur hier kommt KI zum Einsatz
4. Distribute	Dashboard, E-Mail, Alerts	4 Skripte	HTML-Generierung, SMTP, REST API

Anteil KI am Gesamtsystem: ~9% der Skripte (2 von 23). ~96% der Verarbeitungsschritte sind rein automatisiert.

9 n8n-Workflows orchestrieren die Ausführung auf einem Hostinger VPS:

Workflow	Zeitplan	Funktion	KI?
Market Monitor	Mo-Fr alle 2h	Event-Erkennung, Cascade Alerts, E-Mail bei Schwellwert-Überschreitung	Nein
Pre-Market Gaps	Mo-Fr 06:30 ET	Gap-Scan vor US-Marktöffnung	Nein
Open-Confirmation	Mo-Fr 09:45 ET	Gap-Bestätigung + Sektor-Snapshot	Nein
Flow Tracker	Mo-Fr 20:00	Institutional Flows + Options-Flow + Anomalie-Scan	Nein
TradingView Alerts	Webhook (Event-basiert)	TV-Alert empfangen → Daten aktualisieren → E-Mail	Nein
Rotation-Radar	Sonntag 18:00	Wöchentlicher Sektor-Rotation-Report	Nein
COT-Fetch	Sonntag 06:00	COT-Analyse für 4 Rohstoff-Sektoren	Ja
Weekly Report	Sonntag 15:00	Alle Daten + KI-Analyse + Strategy Report E-Mail	Ja

7 von 8 aktiven Workflows laufen vollständig ohne KI. LLM wird nur sonntags eingesetzt.

• Jahres-Hero: Tier, Element, Yin/Yang, 60-Jahres-Zyklus und Sektoren-Aufmerksamkeit für das aktuelle Jahr
• Event-Timeline: 7 Events (CNY, Qingming, Golden Week Japan, Dragon Boat, Geistermonat, Mid-Autumn, Golden Week China) mit Status (aktiv/anstehend/vergangen), Impact-Level, Evidenz-Stufe, betroffene Märkte und Handlungsempfehlungen
• Fünf Elemente (五行): Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser — mit Sektor-Zuordnung und Relevanz
• Dokumentierte Markteffekte: 6 akademisch oder statistisch belegte Effekte (CNY-Effekt, Geistermonat, Lucky-Number-Bias, etc.) mit Evidenzstufe und Quelle
• Tierkreis (十二生肖): 12 Tiere mit Erwartung und historischer HSI-Tendenz (Confidence: sehr niedrig)
• Regelwerk: Erlaubte vs. verbotene Nutzung — der Kalender ist ein Kontextfilter, kein Handelssignal

• Statische Daten: cultural_calendar.json — manuell gepflegt, jährliches Update vor CNY
• Marktdaten-Anreicherung: fetch_cultural_calendar.py ruft über yfinance HSI- und FXI-Daten ab und berechnet Volumenänderungen und 5-Tage-Returns rund um vergangene Events
• Live-Status: Der API-Endpoint berechnet bei jedem Abruf den aktuellen Event-Status (aktiv/anstehend/vergangen) und Countdown

• Robust — Akademisch belegt, statistisch signifikant (z.B. CNY-Effekt, Festtags-Liquidität)
• Moderat — Statistisch nachweisbar, aber regional begrenzt (z.B. Geistermonat in TW/SG)
• Schwach — Geringe Stichprobe, Data-Mining-Bias möglich (z.B. Zodiac-Year-Returns)
• Narrativ — Self-Fulfilling-Prophecy, kein statistischer Edge (z.B. Feng-Shui-Index, Tierkreis)

Der Cultural Calendar ist ein Kontextfilter, kein Handelssystem. Die operative Relevanz ist überwiegend «Narrativ». Die Seite dient der Liquiditätsplanung (Positionsgrößen vor Feiertagen anpassen), Volatilitäts-Erwartung (bei High-Impact-Events) und als Sentiment-Kontext (Mosaik-Stein neben anderen Indikatoren). Eigenständige Handelssignale auf Basis des Tierkreiszeichens oder Elements sind ausdrücklich verboten.

Zweck: Transparenz über Datenalter, Marktzeiten-Verzerrungen und Proxy-Ticker. Das Dashboard zeigt im Header farbcodierte Punkte pro Marktgruppe — so erkennt man sofort, welche Daten frisch und welche veraltet sind.

Staleness-Ampel

Fresh	Daten <2h alt — Börse gerade geschlossen oder noch offen
Aging	Daten 2–8h alt — Börse geschlossen, Daten noch verwendbar
Stale	Daten >8h alt — Vorsicht bei Vergleichen und Korrelationen

Marktzeiten-Übersicht

Gruppe	Handelszeiten	Staleness-Risiko	Proxy?
US (S&P, NASDAQ, Dow)	09:30–16:00 ET	Gering	Nein
Europa (DAX, STOXX, FTSE)	09:00–17:30 CET	Mittel	Nein
Asien (Nikkei, HSI, SSE)	09:00–15:00 JST/HKT	Hoch (bis 15h stale)	Nein
BRICS (Sensex, Bovespa, JSE, Tadawul...)	Lokal verschieden	Mittel bis hoch	Nein (Original)
Rohstoffe (Gold, Öl, Kupfer)	~23h/Tag (Mo-Fr)	Gering	Nein
Forex	24h (Mo-Fr)	Gering	Nein
Krypto	24/7	Keins	Nein
Emerging Markets (EEM)	09:30–16:00 ET	Mittel	Ja (ETF-Proxy)

Original-Indizes vs. ETF-Proxies

Seit März 2026 werden BRICS-Märkte über ihre Original-Börsenindizes abgebildet (SSE Composite, BSE Sensex, Bovespa, JSE All Share, Jakarta Composite, Tadawul, TAIEX) statt über US-gelistete ETFs (FXI, INDA, EWZ, EZA). Vorteile:

• Keine NAV-Dislokation bei Marktturbulenzen
• Keine Tracking-Differenz des ETF-Emittenten
• Kein USD-Verzerrungseffekt durch US-Börsenhandelszeiten

Einziger verbleibender Proxy: EEM (iShares MSCI EM ETF) — ein Original MSCI EM Index ist via yfinance nicht verfügbar. EEM wird im Dashboard und in E-Mails als «ETF-Proxy» gekennzeichnet.

Für Original-Indizes werden zwei Returns angezeigt: Return in Lokalwährung und USD-adjustierter Return (berechnet über parallele Forex-Daten).

Korrelationen und Marktzeiten

Die Korrelationsmatrix (1 Monat, tägliche Returns) mischt Schlusskurse verschiedener Zeitzonen. Wenn der Monitor um 14:00 ET läuft, sind Nikkei-Daten 15+ Stunden alt — dies kann zu Scheinkorrelationen führen.

Die Korrelationsmatrix wird mit Metadata versehen (correlations_meta.json): Berechnungszeitpunkt, ob alle Hauptmärkte geschlossen waren, und Staleness pro Datenquelle. Bei gemischten Marktzeiten wird eine Warnung ausgegeben.

Bester Zeitpunkt für konsistente Korrelationen: Wochenende oder nach 22:00 CET (alle Hauptmärkte geschlossen).

Weekly Report vs. Intraday

Der Weekly Report (Sonntag 15:00) liefert die konsistentesten Daten — alle Börsen sind geschlossen, alle Daten stammen vom Freitags-Schlusskurs. Bei Intraday-Abfragen (Dashboard, Market Monitor) kann es zu Verzerrungen kommen, die durch die Staleness-Ampel sichtbar gemacht werden.

Disclaimer: Alle Intraday-Daten sind Snapshots und keine Echtzeit-Kurse. yfinance liefert verzögerte Daten (15-20 Min bei Equities). Für zeitkritische Entscheidungen immer den Broker oder eine Echtzeit-Quelle konsultieren.

Die in dieser Applikation generierten Datenabfragen, Analysen und Darstellungen wurden unter Einsatz von Automatisierungstechnologie sowie Künstlicher Intelligenz entwickelt und aufbereitet. Die zugrundeliegenden Datenquellen sind in der jeweiligen Ansicht der Applikation ausgewiesen.

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